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Pivot到達高確率に注目し、フィボナッチと融合した戦略インジケーター
nobitaPivot_nD_HL_MTF/nobitaPivot_nD_ExFib_MTF
nobitaPivot_nD_HL_MTF/nobitaPivot_nD_ExFib_MTF | fx-on.com
上下放れとなった場合でも統計的に最大3日程度で、バランスポイント黄色に価格は戻る確率が70%以上です。したがって、ライン上下最大4本目が当日の値幅最大値(パラ1)であるという事を加味して中心に向かうポジションを保有する。

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PIVOT到達 確率と勝率は比例するわけではない・・・

以前からピボット到達確率の記事は何度も書いている。

自身のトレードが数日~一週間前後なので、大半が週間分析。

* 
自身が使用しているものでは、S=サポート/R=レジスタンス表示、
S=ショート/B=ロングという逆表示もあるので間違えないように。
*

各到達率(四捨五入)
R3 6%
R2 19%
R1 46%
PIVOT 75.5%
S1 39%
S2 16%
S3 7%


PIVOTにタッチすることなく
一方的な相場でR3/S3の到達確率は5%。

PIVOTトレードで確率を重視するのであれば7:3で
勝てるという数値が出てくることになる。

つまり、
毎週月曜日に、PIVOTよりOPENが下なら買い上ならば売り、
これを毎週繰り返して75%の確率の常勝が望めるということ。

いやいや、折角利益が出たのだからPIVOT到達以降もそのままホールド
しようなんて考えると確率はどうなるかというと・・・
そのままR2やS2まで到達してで決済できる確率は46%

いやぁ~確率的にはお勧めできないパターンだ。


次は、損失になる確率の数字も出してみる。
つまり、ピボットに向かうポジションを保有したが、
逆に相場が走って行くときの確率である。
損失を出すときのパターンだ。

R1からR2は43%
R2からR3は31%

S1からS2は41%
S2からS3は44%

結局、PIVOTの確率と勝率だけにこだわるのであれば、
月曜日OPENでPIVOTに向かうポジションを保有する。
しかし、最寄に到達する確率と利益は比例しないので、
他に併用する何かを検討しないといけない。

下記ドル円チャートにウィークリーピボット表示をしてある。
上記と照らし合わせてみると勝っていると見えるでしょうか?
これだけでトレードするときには、ストップのポイントが
設定しにくいのが難点だ・・・
なぜなら、オープンピボットでのエントリーよりストップが遠ければ
当然、利小損大の最低トレードだからである。
しかも、トレンドがある時は常に逆張りのトレードという点も難。

結局ボクシング見たいな物で、コンビネーションがないワンパンチや、
ジャブだけでは試合には勝てないということだろう。


20140119182644.png


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2014年01月19日 ピボット トラックバック:- コメント:-

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